2012年06月20日

225チャレンジ!トレードシステム構築講座


概要:
エクセルを使って日経225先物寄り引け
トレード用のシステムを構築します。

寄り引けシステムトレードは大勝ちは出来ませんが、
サラリーマンでも気軽に取り組める簡単で楽しい売買手法です。

⇒ 225チャレンジ!トレードシステム構築講座

紹介文:
日経225先物の寄り引けシステムトレードを扱う
ブログを始めて丸2年が経過しました。

この2年間というもの、月に1,000円以上の値幅が取れて
(ラージ1枚で100万円超の収益になります)

大喜びしたことも、5ヵ月連続で月間収支マイナスとなり、
真剣にブログ閉鎖を考えたこともありなど、
ホントに山あり谷あり、という感じでした。

また、過去2回にわたりまぐまぐプレミアムで有料の
トレードシステム入門講座を実施したこともあります。

今回の講座では私自身の楽しくて苦ーい経験を振り返りながら、
過去2回のトレードシステム講座をより充実させた内容にしていきます。

また、新しい試みとして、講座の最終成果物は私が現在225チャレンジ!
で使用しているトレードシステムそのもの、とします。


つまり、最後まで受講していただければ225チャレンジ!の現役システムが
入手できる、ということになります。

225チャレンジ!のシステムはさほど高収益が見込める
システムではありませんが、受講されることにより、

皆さんがご自身でよりハイレベル・ハイパフォーマンスなシステム
を構築する基礎能力を身につけていただけると思います。

エクセルで四則演算ができ、簡単な表を作れる方で、株価チャートの見方が理解できる
くらいの知識をお持ちの方なら誰でもOK!是非ご参加ください!

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創刊日 2009/03/01
配信 月刊 3回
月額 10,500円(税込)
ジャンル ビジネス・マネー
メルマガID 000346
発行者名 225チャレンジ!管理人
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⇒ 225チャレンジ!トレードシステム構築講座

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225チャレンジ!トレードシステム構築講座
〜 第1回 〜 

こんにちは!225チャレンジ!管理人です。

今日から3ヶ月、トレードシステムを構築するための
基礎を学んでいただきます。

この講座では毎週土曜日(第5土曜日は除く)に
メールマガジンを発行します。

メールマガジンには、PDF形式のレジュメへのリンクと
その回のレジュメに関連するコメントをつけることにします。


また、メルマガには「前回の答え合わせ」となる
エクセルファイルへのリンクもつけます。


週1回のレジュメに基づく構築作業は、
受講者の方のエクセル・スキルや自由時間の量によって、
楽だったり大変だったりすると思いますが、

万一十分な作業時間がとれなかったり、
よく理解できない場合でも、

次の回で正しいエクセルファイルが手に入りますので、
途中で挫折することはありません。


でも、エクセルに慣れていない方々も、
この講座を通じてエクセル操作に慣れていただいて、
講座終了後(ここからが本番です!)により
精度の高いシステムを構築できるようになっていただきたい、
と思います。

3ヶ月間よろしくお願いします。

それでは、初回ですし、私がシステムトレード構築をお勧めする理由をご説明します。

1.恐怖に打ち勝つ武器を持とう

「相場は心理学のゲームでもある」というのが私の持論です。

ザラ場を見ながら225先物を裁量で
デイトレしたことがありますか?

チャートや様々な指標を睨みながら次の瞬間
「上がる」のか「下がる」のかを予想してポジションを取る…。

次にどっちに動くのか二つに一つですから、
適当に売買しても試行回数を増やしていけば勝率は5割に近づく、


つまり手数料分を損しておしまい、ということになるはずですが、
ほとんどの人はそうはなりません。

というか、大きなマイナスになってしまう人も多いと思います。

ちなみに私も裁量ではとても勝てる自信がありません。

投資に関する知識が全くない、というわけではありません。
でも精神的に勝てないのです。


たとえば売りポジションを持っているとき、
20〜30円くらい下がればホクホクで利益確定してしまいます。

勝率は軽く5割を超えます。

でも、たまに思いっきり踏み上げを食らい、
青くなりながら高値での買戻しを余儀なくされてしまいます。

それまでの何回分かの勝ちが帳消しになってしまうのです。

ポジションを持つことは「怖い」です。
怖くて怖くてたまりません。

だから少しでもプラスになるとすぐに手仕舞いしたくなります。
それじゃせっかく正しいポジションを取っていても
大きな動きをつかむことはできません。


逆に誤ったポジションをとってしまった時にはどうでしょう。


怖いくせに損を確定することがためらわれます。
なんとなく戻ってきそうな気がします。

そうやってズルズルと傷を広げてしまいます。
デイトレのためにしっかりとした知識を身につけるのはもちろんですが、

それ以前に「向き不向き」が厳然として存在すると思います。
私は裁量デイトレはできません。

知識よりも性格による適性を欠いているからです。

裁量で勝てている人というのは、
猛烈に勉強しているであろうことはもちろんですが、
それ以上に「自分で決めたルールを冷徹に守れる人」だと思います。

ここまで行ったら損切り、利益確定はここまでは我慢…、
こんな文章で書くと簡単なことをきっちり守れる人はめったにいません。

では大多数の「自分に甘い人」はどうしたらいいでしょうか?

ひとつの解が「意思決定をシステムに委ねる」
すなわちシステムトレードであると思います。

エントリーとエグジットをシステムに決めてもらえばいいのです。

そのシステムがどれだけ信頼しうるものかにもよりますが、
これなら(100%とは言えませんが)損切りをきっちり行い、
利益確定も我慢できます。


225チャレンジ!のシステムはさして成績のいいものではありません


が、それでも私はこれまで1年間システムに従って売買しています。
裁量では度胸がなくて負け続きであった私が、です。

もしも225チャレンジ!のシステムが
もっともっと優秀なものであれば、
私は何のストレスもなくデイトレを続けることができると思います。


残念ながらシステムはこれまで月間マイナスの月を何度も出し、
大きなドローダウンも経験しました。

それでもシステムに従っていられる理由はたった一つ


「自分で作ったシステムだから」です。


相場は自己責任です。
勝っても負けても人のせいにはできません。
他人のアドバイスにしたがおうと、有料の売買サインを購入しようと、です。

相場で厳しい思いに耐えていくために必要なものに「納得感」があります。

私が皆さんにトレードシステムを作ることを
お勧めしているのはこれが最大の理由です。

自分で作ったシステムでうまく勝てなければ
自分でシステムを改良すればいいのです。

退場さえしなければ努力次第で必ず勝てるシステムは作れる、
私はそう信じています。

次になぜ勝てるシステムを作ることができる、と言えるのかを説明します。

2.相場は人が作るもの

相場で「次に上がるのか下がるのか」は誰にもわからないのでしょうか?

もっと言うと、相場の値動きは過去の値動きから
独立して起こるのでしょうか?

3日連続で日足陽線だったら明日はどうなるでしょう?

「そろそろ調整するよ」と考える人もいれば
「本格的な上げ相場になったな」と考える人もいると思います。

非常に単純化した言い方をすれば
どっちの考え方が優勢かによって
上がるのか下がるのかが決まります。


つまり値動きは人間が決めている、ということです。

人間は完全ではありませんから、
相場の値動きも統計的に独立試行にはならないはずです。
ここにシステムの付け入るスキがあると思います。

だから私は勝てるシステムを作ることは可能だと思います。

この後、メルマガを通じて
どうやったら勝てるシステムを作れるのか、
(もちろん正解ではないかもしれませんが)

私なりの考えを述べていきますね。


3.作業開始

システムを構築するために、
学んでおかなければならないことはたくさんあります。

私自身システム構築のための作法を
全て理解しているとはいえません。

でも、それは走りながら学んでいきましょう。

小難しいことは後回しにして、
まずエクセルをいじりまくって形を作りましょう。

私自身そうなのですが、理屈ばかり並べても
形になったなにかを残さなければ途中で挫折してしまいます。

まずはレジュメを読んで手を動かしてみましょう!


4.ダウンロード

それでは下記の2つをダウンロードして、作業開始です!

(1)
日経225先物の日中足4本値 ※サンプルのため、なし
(2)
第1回レジュメ ※サンプルのため、なし


第1回終わり

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ラベル:月刊 投資
posted by 30nomoney at 16:00| ビジネス・マネー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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